El palenque es el palo grueso clavado verticalmente a la tierra para amarrar animales bravos (generalmente caballos) o que están en proceso de amanse para ser utilizados para montar.
Locución extraída del Martín Fierro, una de cuyas estrofas dice:
Hacéte amigo del juez
no le des de qué quejarse
y cuando quiera enojarse
vos te debés encoger
pues siempre es bueno tener
palenque ande ir a rascarse».
El palenque es un palo muy bien clavado en la tierra, y los animales cuando se encuentran sueltos se dirigen al mismo y aprovechan su firmeza para rascarse, conociendo que el palo no se moverá.
Por eso es habitual utilizar esta frase para decir que siempre es bueno tener a alguien con poder para utilizar este conocimiento para solucionar posibles problemas.
Fuente: http://www.ciudad-real.es/varios/dichos/t.php