En España existia un castillo, el castillo de Segura de la Sierra, que servía de prisión. Era una carcel para los delicuentes comunes, quiénes tenían muy pocas probabilidades de sobrevivir en ese lugar, pero también era un lugar de detención para los personajes de cierta alcurnia, quienes no permanecían en ese lugar por demasiado tiempo.
De cualquiér manera, no importaba la condición social de las personas, cualquiera podía ser encarcelado en ese lugar si cometía algún hecho delictivo.
Por lo que el dicho original sería: a Segura (haciendo referencia a la prisión), lo llevaron preso.
En español existe el adjetivo seguro/a, por lo que se da un juego de palabras entre el nombre propio Segura y el adjetivo seguro/a-
En definitiva, la expresión quiere decir, que, no importa cuál sea la condición social de las personas, todas pueden ser encarceladas si sus acciones no son las correctas de acuerdo a la ley.
En nuestro país, se utiliza la frase para dar a entender que nadie está exento (seguro) de que le pase algo, bueno o malo.