A lo mejor habéis escuchado alguna vez esta expresión y, muy seguramente, no habréis entendido lo que significa
La copla es una composición poética de cuatro versos y utilizada en la música popular española. Si alguna vez habéis escuchado alguna emisoria de radio de música tradicional o habéis asistido a algún espectáculo de folclore español, probablemente habréis escuchado alguna copla famosa como Ojos Verdes, Tatuaje o En tierra extraña interpretada por alguna cantante emulando a una de las principales cantantes de copla españolas de toda la historia, Concha Piquer. Pues bien, normalmente en las coplas se utiliza un tono satírico y burlón para criticar la mala conducta de alguien o para protestar contra alguna injusticia en general. Esa crítica suele esconderse con palabras de doble sentido que entienden perfectamente todos los afectados por la mala conducta o la injusticia, por eso se dice que quien se queda con la copla, entiende el significado oculto que contiene la misma.
Por extensión se ha seguido utilizando la expresión quedarse con la copla para referirse a todos aquellos que entienden perfectamente lo que se explica y/o que captan un significado oculto que otros no pueden ver. Interesante, ¿verdad?
Fuente: https://expresionesyrefranes.com/2007/08/21/quedarse-con-la-copla/